Share →

หลักการ

ค่า Average True Range (“ATR”) เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลง โดยค่า Average True Range โดยที่นาย Welles Wilder ได้เขียนถึงค่า Average True Range ไว้ในหนังสือ New Concepts in Technical Trading System ซึ่งมีการพูดถึงดัชนีหลายตัวและวิธีการเทรดหุ้น

Wilder พบว่า ณ จุดต่ำสุดของตลาดที่ใกล้กับสภาวะ panic ค่า ATR จะมีค่าสูง โดยค่า ATR จะมีค่าต่ำเมื่อตลาดอยู่ในสภาวะ Sideway

ค่า Average True Range สามารถถูกตีความใช้ในลักษณะเดียวกับดัชนีประเภทวัดการแกว่งตัวโดยทั่วไป ซึ่งเราจะมีการกล่าวถึงค่า Standard Deviation เพื่อใช้ในการพิจารณาค่าการแกว่งตัวของราคาไว้ในภายหลังด้วย

 

 ตัวอย่าง

กราฟด้านล่างแสดงถึงราคาหุ้น McDonald’s และค่า Average True Range

 

จากรูปด้านบนเราพบว่าค่าการแกว่งตัวจะมีค่าสูงเมื่อราคาอยู่ที่จุดต่ำสุด ( ราคา ณ จุด A) และค่าการแกว่งตัวจะมีค่าน้อยเมื่อราคาใกล้จะถึงจุด Breakout (จุด B)

 

การคำนวณ

ค่า True Range สามารถหาได้จากค่าสูงสุดของค่าต่อไปนี้

-          ระยะห่างระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของวันนี้

-          ระยะห่างระหว่างราคาปิดเมื่อวานกับค่าสูงสุดของวันนี้

-          ระยะห่างระหว่างราคาปิดเมื่อวานกับค่าต่ำสุดของวันนี้

ค่า Average True Range เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่(โดยปกติจะใช้ 14 วัน) ของค่า True Range 

 

บทความก่อนหน้านี้ : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ ANDREWS’ PITCHFORK
บทความต่อไป : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ BOLLINGER BANDS

 

Share →
0 comments
Read more:
ขายของออนไลน์ เริ่มต้นอย่างไร
Close