Share →

หลักการ

Correlation Analysis เป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่างสองสิ่ง ตัวอย่างเช่นราคาหุ้นกับดัชนี โดยค่าผลลัพธ์ที่ได้เรียกว่า “Correlation coefficient” ซึ่งแสดงให้เห็นผลของการเปลี่ยนแปลงค่าหนึ่ง (เช่น ตัวอย่างดัชนี) จะมีผลต่อการเปลี่ยนค่าอีกตัวหนึ่ง (เช่น ราคาหุ้น)

 

ความหมาย

เมื่อมีการเปรียบเทียบค่า correlation ระหว่างสองสิ่ง โดยสิ่งหนึ่งจะเรียกว่า “dependent” และอีกสิ่งหนึ่งจะเรียกว่า “independent” (ซึ่งโดยปกติจะเป็นค่า indicator) ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า dependent (ปกติจะเป็นราคาหุ้น) ซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความสามารถในการทำนายของ indicator

ค่า correlation coefficient จะมีอยู่ในช่วงระหว่าง ±1.0 โดยค่า +1 หมายถึงว่าการเปลี่ยนค่าใน independent จะส่งผลเต็มที่ต่อ dependent (ตัวอย่าง การเปลี่ยน indicator จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น) และถ้าค่าเท่ากับ -1 หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงค่าของ independent จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง dependent ในทิศทางตรงกันข้าง แต่ถ้าค่า correlation coefficient มีค่าเท่ากับ 0 หมายความว่าไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ทั้งสิ้นในสองสิ่งนั้น ซึ่งหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงค่า independent จะไม่ส่งผลต่อ dependent เลย

 ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงตัวแปร dependent ขึ้นอยู่กับเครื่องหมายของ coefficient ถ้าค่า coefficient เป็นบวก หมายความว่าค่า dependent จะมีการเปลี่ยนในทิศทางเดียวกับค่า independent แต่ถ้าค่า coefficient มีค่าเป็นลบนั้นหมายความว่าค่า dependent จะเปลี่ยนในทิศทางตรงกันข้ามกับค่า independent

 คุณสามารถใช้ correlation analysis ในสองวิธีคือ หาความสามารถการทำนายของค่าดัชนีและหาความสัมพันธ์ของหุ้นทั้งสองตัว

เมื่อทำการเปรียบเทียบ correlation ระหว่างตัว indicator และราคาของหุ้น ยิ่งมีค่าเป็นบวก (ตัวอย่างมีค่าเกิน +0.7) นั้นจะบอกคุณว่าการเปลี่ยนแปลงตัว indicator นั้นจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาค่อนข้างมาก และยิ่งค่า correlation มีค่าเป็นลบมากๆ (ตัวอย่างเช่นมีค่าเกิน -0.7) จะเป็นการบอกว่าการเปลี่ยนแปลง indicator เปลี่ยนราคามักจะเปลี่ยนในทิศทางตรงกันข้าง และยิ่งค่า correlation ต่ำเท่าไร (ใกล้ค่าศูนย์) จะเป็นการบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของ indicator ไม่มีผลต่อราคาของหุ้น

 Correlation Analysis จะมีเกจวัดที่ดีระหว่างความสัมพันธ์ของหุ้นสองตัว ตัวอย่างเช่น ราคาหุ้นของตัวนำตลาดสามารถนำไปทำนายหุ้นตัวอื่นได้ ตัวอย่างเช่น ค่า correlation coefficient กับเงินดอร์ล่าที่มีความสัมพันธ์แบบเครื่องหมายลบชัดเจน นั้นหมายความว่าถ้าราคาดอร์ล่าเพิ่มขึ้นราคาทองก็มักจะลดลง

 

ตัวอย่าง

กราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาข้าวโพดและราคาแกะ เราจะพบว่าจะมีค่า correlation สูงยกเว้นในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนพฤษภาคม ซึ่งหมายความว่าถ้าราคาข้าวโพดเปลี่ยน ราคาแกะก็เปลี่ยนไปในทางเดียวกันด้วย

 

 

บทความก่อนหน้านี้ : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ COMMODITY SELECTION INDEX
บทความต่อไป : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ CYCLES

Share →
Read more:
icon
เทคนิคขึ้นเทพเมือภาพกับตัวหนังสือมาเจอกันใน Photoshop

Close