Share →

หลักการ

ระบบ Directional Movement จะช่วยให้คุณสามารถทำการหาช่วงการแกว่งตัวของราคาหุ้นได้ ซึ่งวิธีการนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยนาย Welles Wilder ซึ่งถูกอธิบายในหนังสือ New Concepts in Technical Trading System

                                                                                                                         

ความหมาย

ระบบการซื้อขายหุ้นแบบ Directional Movement ขึ้นพื้นฐานจะเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบค่า +DI (Directional Indicator แบบ 14 วันและ ค่า –DI แบบ 14 วัน ซึ่งการเปรียบเทียบดังกล่าวสามารถทำได้จากการลากเส้นสองค่าค่าดัชนีทั้งสอง หรือหาผลต่างต่างของค่า +DI และ ค่า –DI สัญญาณซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อค่า +DI อยู่สูงกว่าค่า –DI  และสัญญาณขายเกิดขึ้นเมื่อค่า +DI อยู่ต่ำกว่า –DI
โดยการซื้อขายหุ้นแบบนี้เป็นการใช้รูปแบบของ “extreme point rule” โดยวิธีการนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันลดการแกว่งตัวของราคาหุ้นเพื่อที่จะลดจำนวนการซื้อขายหุ้น การใช้ extreme point rule นั้นจะเกิดขึ้นในวันที่ค่า +DI และ –DI ตัดกัน ซึ่งจุดดังกล่าวจะเรียกว่า “extreme point” เมื่อค่า +DI มีค่ามากกว่า –DI ซึ่งจะเป็นการบอกว่าราคาสูงสุดจะมีค่าสูงกว่าราคาที่เกิกการตัดกันของเส้น และเมื่อค่า +DI มีค่าต่ำกว่า –DI นั้นจะหมายถึงว่าราคาสูงสุดมีค่าต่ำกว่าราคา ณ วันที่ค่า +Di และ -DI ตัดกัน

 extreme point เป็นจุดที่ใช้บอกว่าคุณควรจะทำอะไรในการซื้อขายหุ้น ตัวอย่างเช่น หลังจากที่มีสัญญาณซื้อ (ค่า +DI อยู่สูงกว่าค่า –DI) คุณควรที่จะรอจนกระทั่งราคาของหุ้นมีราคาที่สูงกว่า extreme point ( ราคาสูงสุด ณ วันที่ค่า +DI และ ค่า –DI ตัดกัน) ก่อนที่จะทำการซื้อ และถ้าราคาของหุ้นตกต่ำกว่าค่า extreme point คุณก็ควรที่จะทำการเปิด short position

 ในหนังสือของ นาย Welles Wilder ผู้ค้นคิดวิธีการนี้ ได้กล่าวไว้ว่า ระบบนี้จะทำงานได้ดีเมื่อหุ้นมีค่า Commodity Selection Index สูง โดยระบบนี้จะสามารถทำกำไรได้ในหุ้นที่มีค่า CSI มากกว่า 25 แต่ถ้าค่า CSI ตกมาต่ำกว่า 20 แล้ว Wilder ก็แนะนำว่าคุณไม่ควรจะใช้ระบบ trend-following

 

 ตัวอย่าง

จากกราฟด้านล่างเป็นกราฟของหุ้น Texaco และค่า +DI และ –DI โดยที่จุดซื้อถูกทำเครื่องหมายเมื่องค่า +DI อยู่เหนือกว่าค่า –DI และจุดขายจะเกิดขึ้นเมื่อค่า +DI อยู่ต่ำกว่า –DI

 

 

การคำนวณ

การคำนวณของ Directional Movement System นั้นมีความซับซ้อนมาก จึงไม่ขอกล่าวไว้ ณ ตรงนี้ โดยผู้อ่านสามารถทำการศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือของ Wilder ชื่อ New Concepts In Technical Trading ซึ่งให้รายละเอียดในการคำนวณและการตีความอย่างละเอียด

บทความก่อนหน้านี้ : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ DETRENDED PRICE OSCILLATOR
บทความต่อไป : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ DOW THEORY

Share →
Read more:
icon
เปลี่ยนภาพขาวดำมาเป็นภาพสีด้วย Plug in Akvis Coloriage ใน Photoshop

Close