Share →

หลักการ

Fourier Transform ถูกพัฒนาขึ้นจากเครื่องมือที่วิศวกรใช้ในการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น การสั่นของสายกีตาร์ หรือ การสั่นของปีกของเครื่องบินในขณะบิน โดยการใช้เทคนิคถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคเพื่อตรวจจับวัฐจักรของราคา

 ในบทความนี้เราไม่ขอกล่าวลงรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์โดยใช้ Fourier ซึ่งคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Technical Analysis of Stocks and Commodities (TASC) ฉบับที่ 1 เรื่องที่ #2, #4 และ #7, ฉบับที่ 2 เรื่องที่ #4, ฉบับที่ 3 เรื่องที่ #2 และ #7 (พื้นฐานวัฐจักร), ฉบับที่ 4 เรื่องที่ #6, ฉบับที่ 5 เรื่องที่ #3 (การหาจุดเริ่มต้นของวัฐจักร) และ #5 (วัฐจักรและรูปแบบกราฟ) และ ฉบับที่ 6 เรื่องที่ 11 (วัฐจักร)

 หลักการของการวิเคราะห์ Fourier มีอีกชื่อหนึ่งว่า spectral analysis  Fast Fourier Transform “FFT” เป็นคำนวณในส่วนของเวลา FFT เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และให้ความสำคัญกับรอบของวัฐจักรและแอมพลิจูด

 ข้อดีของ FFT คือความสามารถในการแยกวัฐจักรย่อยออกจากกลุ่มข้อมูล (ตัวอย่างเช่น ดัชนีและราคาของหุ้น)

 FFT มีพื้นฐานจากการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับของเวลาโดยทำการเปลี่ยนรูปข้อมูลเหล่านั้นให้อยู่ในกลุ่มข้อมูลแบบคลื่น sine โดยลูกคลื่นแบบ sine แต่ละลูกจะมีความยาวคลื่น ความสูง และเฟสที่มีค่าเฉพาะตัวแต่ก็ยังเชื่อมโยงกับลูกคลื่น sine อันอื่น

ความลำบากในการที่จะใช้ FFT ในการวิเคราะห์ราคาหุ้น เพราะ FFT ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบที่ไม่มีแนวโน้ม ซึ่งในความเป็นจริงนั้นราคาหุ้นบ่อยครั้งมีความชัดเจนของแนวโน้มของราคาซึ่งเราสามารถกำจัดความเป็นแนวโน้มเหล่านั้นได้โดยใช้ เส้นแนวโน้มแบบ linear regression หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และในการปรับข้อมูลราคาหุ้นที่ไม่ได้เป็นไปตามลำดับเวลาแบบแท้จริง เพราะหุ้นจะไม่มีการซื้อขายในวันหยุดต่างๆ ซึ่งเราสามารถนำราคาหุ้นมาผ่านขบวนการ hamming window ก่อนเพื่อจะได้นำไปวิเคราะห์หุ้นแบบ FFT ได้

 

ความหมาย

จากข้อความข้างบน มันก็เกินขอบเขตของบทความที่ผมตั้งใจจะเขียนไปเยอะแล้ว ตอนนี้เรากลับมาสนใจเรื่องการแปลความหมายของ Fast Fourier Transforms ที่อยู่ในโปรแกรม Metastock โดยดัชนีนี้จะแสดงความยาวของวัฐจักรออกเป็น 3 ช่วงและมีการให้ความแข็งแรงของแต่ละวัฐจักรด้วย

ตัวอย่าง 
กราฟแสดงค่า FFT ของ US Steel

 

 

ค่า FFT แสดงให้เห็นช่วงของวัฐจักรของ US Steel คือ 205,39 และ 27 วันทำการซื้อขาย

 ค่า FFT จะแสดงให้เวห็นว่าถึงรอบวัฐจักรทีสำคัญที่สุด (205 วันทำการในตัวอย่างนี้) ซึ่งอยู่ด้านซ้ายและรอบวัฐจักรที่สำคัญน้อยที่สุด (27 วันในตัวอย่างนี้) ซึ่งอยู่ด้านขวา ความยาวของวัฐจักรสามารถดูได้จากค่าตัวเลขแกน y

 ค่าวัฏจักรที่ยิ่งยาวเท่าไร ยิ่งบ่งบอกว่าวัฐจักรมีความสำคัญมากขั้นเท่านั้น จากตัวอย่างเราจะพบว่าวัฐจักร 205 วันมีความแข็งแกร่งกว่าวัฐจักร 39 วัน ถึง 5 เท่า เพราะดัชนีที่ 205 มีค่ายาวกว่าช่วงของดัชนีที่ 39 ถึง 5 เท่า

เมื่อคุณทราบถึงวัฐจักรที่มีผลสำคัญต่อราคาว่ามีความยาวเท่าไรแล้ว เราสามารถที่จะใช้ค่าดังกล่าวนี้กับดัชนีตัวอื่นๆได้ เช่น ถ้าคุณทราบว่าดัชนีมีวัฐจักรแบบ 35 วัน คุณสามารถที่จะนำค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่แบบ 35 วันหรือค่า RSI แบบ 35 วันมาใช้ในการวิเคราะห์ได้

 

บทความก่อนหน้านี้ : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ FIBONACCI STUDIES
บทความต่อไป : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ FUNDAMENTAL ANALYSIS

Share →
Read more:
picexcel
การสร้างกราฟใน Excel

Close