Share →

หลักการ

Stochastic (คำคุณศัพท์) เป็นศัพท์ทางคณิตศาสตร์ซึ่งหมายถึงกระบนการประมวลผลแบบไม่จำกัดในการเชื่อมความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีการกระจายเข้าด้วยกัน

Stochastic Oscillator เป็นการเปรียบเทียบในช่วงที่ราคาหุ้นมีความสัมพันธ์กับช่วงราคาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

 

ความหมาย

Stochastic Oscillator จะแสดงผลออกมาสองเส้น เส้นหลักเราจะเรียกว่า “%K” และอีกเส้นเรียกว่า “%D” ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ %K โดยปกติแล้ว %K จะแสดงเป็นเส้นทึบส่วนเส้น %D จะแสดงเป็นเส้นประ

 มีหลายวิธีที่จะแปลความหมายของ Stochastic Oscillator โดยในบทความนี้ขอยกมากล่าวสามวิธียอดนิยมแล้วกันนะครับ

  1. ซื้อเมื่อ Oscillator (ค่า %K หรือ %D) มีค่าต่ำกว่าระดับที่กำหนด (ตัวอย่างเช่น 20) แล้วมีการยกตัวสูงขึ้น แล้วจะขายเมื่อ Oscillator มีค่าสูงกว่าระดับที่กำหนด (ตัวอย่างเช่น 80) แล้วมีการตกลงของค้า
  2. ซื้อเมื่อเส้น %K มีค่ามากกว่าเส้น %D และขายเมื่อเส้น %K มีค่าต่ำกว่าเส้น %D
  3. มองหาการเกิด divergence ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาทำค่าสูงสุดใหม่ แต่ค่า Stochastic Oscillator มีการตกต่ำกว่าค่าสูงสุดเดิม

 

ตัวอย่าง

กราฟหุ้น Avon กับค่า Stochastic แบบ 10 วัน

 

สัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อ %K อยู่ต่ำกว่าเส้นระดับที่ 20 แล้วเกิดการยกตัวขึ้น และสัญญาณขายเกิดขึ้นเมื่อ %K อยู่เหนือเส้น 80 แล้วมีการตกลงมา

กราฟต่อมาแสดงหุ้น AVON

 

ในตัวอย่างนี้สัญญาณซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อเส้น %K อยู่เหนือเส้น %D(เส้นประ) ส่วนสัญญาณขายเกิดขึ้นเมื่อเส้น %K อยู่ใต้เส้น %D

 กราฟสุดท้ายแสดงการเกิด divergence ระหว่าง stochastic oscillator กับราคาหุ้น

 

รูปแบบ divergence ที่เห็นเกิดขึ้นเมื่อราคาเพิ่มขึ้นแต่ดัชนี (Stochastic Oscillator) เกิดการเคลื่อนที่ลงต่ำกว่าเดิม เมื่อ divergence เกิดขึ้นระหว่างดัชนีและราคา โดยปกติแล้วราคาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับดัชนี

 

การคำนวณ

Stochastic Oscillator มี 4 ตัวแปรคือ

1. %K Periods เป็นจำนวนช่วงเวลาใช้ในการคำนวณ Stochastic Oscillator

2. %K Slowing Periods เป็นค่าเพื่อใช้ควบคุมความราบเรียบของ %K โดยถ้าค่าเท่ากับ 1 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใน Stochastic Oscillator อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าค่าเท่ากับ 3 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใน Stochastic Oscillator อย่างช้าๆ

3. %D Periods เป็นจำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ %K โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ %K มักจะแสดงข้อมูลเป็นเส้นประ

4. %D Method  วิธีที่ใช้ในการคำนวณค่า %D ( ตัวอย่างเช่น Exponential, แบบทั่วไป, แบบ Time Series, สามเหลี่ยม, ตัวแปร, หรือแบบถ่วงน้ำหนัก)

สูตรในการคำนวณค่า %K

 

ตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการคำนวณค่า %K แบบ 10 วัน เราจำเป็นต้องหาค่าสูงที่สุดและต่ำที่สุดในรอบ 10 วันที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าในรอบ 10 วันที่ผ่านค่าสูงสุดมีค่าเท่ากับ 46 และค่าต่ำสุดมีค่าเท่ากับ 38 ซึ่งมีพิสัยเท่ากับ 8 ถ้าวันนี้ราคาหุ้นมีค่าเท่ากับ 41 ค่า %K จะมีค่าเท่ากับ

 

ค่า 37.5% ที่แสดงในตัวอย่างนั้นหมายความว่าราคาหุ้นในวันนี้อยู่ที่ระดับ 37.5% ของช่วงการซื้อขายหุ้นตัวนี้ในรอบ 10 วันที่ผ่านมา ถ้าราคาปิดเป็น 42 บาท ค่า Stochastic Oscillator จะมีค่าเท่ากับ 50% นั้นหมายความว่า ราคาปิดของหุ้นวันนี้อยู่ที่ตำแหน่ง 50% หรือกึ่งกลางของช่วงในการซื้อขาย 10 วัน

 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ %K นั้นจะคำนวณโดยใช้ตามเวลาในตัวแปร %D Periods แล้วค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่คำนวณได้จะเรียกว่า %D

ค่า Stochastic Oscillator ปกติแล้วจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0% ถึง 100% ถ้าค่าเท่ากับ 0% นั้นหมายความว่าราคาหุ้นในตอนนี้เป็นราคาที่ต่ำที่สุดในช่วงการซื้อขายในรอบนี้ แต่ถ้าค่าเท่ากับ 100% แสดงว่า ราคาหุ้นในตอนนี้มีค่าเป็นราคาสูงสุดในช่วงการซื้อขายในรอบนี้

 

บทความก่อนหน้านี้ : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ STANDARD DEVIATION
บทความต่อไป : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ SWING INDEX

Share →
Read more:
picexcel
การคัดกรองข้อมูลขั้นสูงใน Excel

Close